Предложения по совершенствованию валютных операций

Использование остатков на корреспондентских счетах в овернайт

Разместив деньги на банковский депозит, клиенты оставляют определенные средства на те­кущих корреспондентских счетах для осуществления срочных платежей, все эти неразмещенные клиентами средства составляют порой значительные суммы. В результате проведенного анализа совершения валютных операций Дальневосточным Сбербанком РФ, можно предложить дополнительно ввести операцию по размещению в депозит остатков на корреспондентских валютных счетах клиентов в другие банки.

Целесообразно размещать остатки на валютных корреспондентских счетах в овернайт, то есть на ночь. Использовать для этого депозиты с большими сроками размещения нецелесообразно, поскольку в этом случае ухудшаются показатели ликвидности и платежеспособности банка. Если, например он размес­тил валютные средства в месячный депозит, а через две недели кли­ент попросил осуществить перевод своих средств в виде платежа, банк может столкнуться с ситуацией, когда клиентские деньги «за­морожены» до окончания депозита и платить нечем. В этом случае, конечно, банк может попытаться привлечь краткосрочный депозит на рынке, но риск неликвидности тем не менее остается. Для того чтобы не попасть в ликвидную ловушку, банк размещает средства на краткосрочные депозиты от 1 дня до макси­мум 1 недели.

Рассмотрим экономический эффект, который может быть достигнут в результате данного мероприятия.

Наибольшие остатки на корреспондентских счетах клиентов Дальневосточный Сбербанк РФ имеет в долларах США и евро. Допустим, что в среднем ежедневные свободные остатки в день в этих валютах составляют:

· в долларах США - 500 000 USD;

· в евро – 300 000 EUR.

Определим планируемый доход от введения рассматриваемой операции.

За остатки на своих корреспондентских счетах банк получает доход в виде процентов. По долларам США эти проценты составляют 3,5% годовых, по евро - 3% годовых. Процентные ставки по овернайтам по долларам США и евро составляют 10,5% годовых.

Для расчета предполагаемого дохода количество дней в году, в течение которых возможно размещать свободные валютные средства в овернайт принимается равным 250 дням (количество рабочих дней в году).

Дополнительный доход от введения данной операции за год составит:

а) по долларам США:

б) в евро:

Пересчитаем доход по операции с евро в доллары США:

Д EUR (экв.) = Д EUR * котировка EUR\USD;

Д EUR (экв.) = 15625* 1,3536 = 21 150 USD

Общий эффект от введения данной операции составит:

Э = Д EUR (экв.) + ДUSD;

Э = 21150 + 15625 = 45456 USD.

Рассчитав экономический эффект, который получит банк от проведения этой операции можно с уверенностью сказать, что для банка этот доход является упущенной прибылью, и самое главное не требует лишних затрат.

Оптимизация процентных ставок по валютным депозитам

Ценовая конкуренция заключается в предоставлении наиболее выгодных финансовых условий по аналогичным услугам. Например, самые высокие процентные ставки или самые низкие тарифы. Использование этого вида конкурентной борьбы дает достаточно быстрые и хорошие результаты.